Для чего необходимо тестирование стратегий?

В платформу JatoTrader© встроены несколько торговых алгоритмов (биржевых роботов), которые перед использованием на реальном счете необходимо протестировать. Это нужно прежде всего для того, чтобы вы поняли саму логику алгоритма, его слабые и сильные стороны и научились определять его работоспособность в текущей рыночной ситуации. Разработчик дает несколько вариантов оптимальных настроек, которые вы сможете  проверить на исторических данных. Более того, вы можете подобрать настройки индивидуально, в соответствии с вашими представлениями о рынке и уровнем риска.

 

Запомните: время, затраченное на тестирование стратегий прямо пропорционально размеру будущей прибыли от их использования.

Результаты тестирования сохраняются в файлах, которые затем можно проанализировать в JatoTrader©, либо других специализированных приложениях.

Если вы не используете  алгоритмы во время торговли, то вы можете проверить свои навыки и стратегии при торговле "вручную" в JatoTrader© как на полноценном полигоне-симуляторе.

Тестирование стратегий в JatoTrader©

Как протестировать алгоритмы (роботов) на исторических данных за период?

JatoTrader© предоставляет уникальную возможность (которую вы вряд ли найдете у продавцов биржевых роботов) - собственноручно проверить работу алгоритмов на истории. Тестирование проводится с максимальной точностью на "тиковых данных" (поток обезличенных сделок). Именно такой подход дает гарантию того, что результаты тестирования будут совпадать с результатами на реальном счете.

 

Сначала нужно закачать данные, на которых будет проходить тестирование.

Например, мы хотим проверить работу алгоритма (или просто потренироваться)на фьючерсном контракте RIH9. Значит нам нужно загрузить тиковые данные по этому контракту в базу данных (БД) JatoTrader© (желательно за все торговые сессии). Для RIH9 это будет период с 20 декабря 2018 года по "вчерашний" день включительно.  Как быстро и удобно выполнить загрузку показано в этом видео (1 мин. 44 сек). Данные будут постоянно храниться на вашем диске в папке \QSCALP и их можно использовать для тестирования других алгоритмов или собственных "ручных" стратегий.

Далее, переходим к настройкам воспроизведения истории торгов. Нужно открыть окно "Настройки тестирования стратегий" из главного меню программы JatoTrader©.

Затем настроить период тестирования.

Укажите начальную и конечную даты периода тестирования: кликните в поле 1 или 2. Откроется календарь, в котором уже по умолчанию будут выбраны начальная и конечная даты в соответствии с загруженными тиковыми данными.

И перед запуском воспроизведения не забудьте задать имя журнала для сохранения и анализа результатов.

Задайте имя журнала, например, если вы проверяете робота, TotoshaTicks250R1OTO7-7 (это файл в формате .csv для сохранения результатов теста, который будет храниться в папке \JOURNAL\RIH9\TotoshaTicks250R1OTO7-7.trj). Имя можно задать любое, но для понимания лучше использовать аббревиатуру: RobotName_ EndBarMethod_MaxRisk_OTO и т.д. Тогда по названию файла становится понятно что это результаты испытания робота Тотоши, на частотном графике  250 тиков на бар, с максимальным риском в 1 контракт и значениями объемно-тикового осциллятора +7 и -7.

Примечание: при тестировании алгоритмов достаточно оставить включенным один флажок "Частотная панель" для увеличения скорости воспроизведения. Окно настроек тестирования стратегий теперь можно закрыть.

Если вы тестируете собственные "ручные" стратегии, то уже можно начать воспроизведение.

Если вы тестируете роботов, то нужно их загрузить, настроить и включить. И только после этого запустить воспроизведение.

Запуск воспроизведения истории торгов происходит при нажатии кнопки "Запуск (остановка) тестирования" в главном меню программы. Как выглядит процесс тестирования "по шагам" можно посмотреть в этом видео.

Результаты тестирования отражаются в виде сделок на графике, а также "эквити" во времени и соответствующего ему риска. Вы, также, можете сохранить после теста ежеминутные данные  в Excel (формат .csv) или для анализа в других программах.

 

А это результат тестирования "Тотоши" для контакта BRH9 за 12 торговых сессий. Прибыль в пересчете на гарантийное обеспечение (ГО) составила порядка 82%.

BRH9TotoshaSignal3Time200R1OTO7-7Reverse

Быстрый "экспресс-тест" робота за выбранную дату

Иногда требуется быстро проверить работу алгоритма за какую-то конкретную дату, а не за период. Для этого просто зайдите в базу данных (БД) инструмента, в открывшемся календаре выберите нужную дату и нажмите "Ок". Если за этот день нет тиковых данных в БД, то они загрузятся автоматически и программа выставит графики в начало выбранной торговой сессии. После этого можно начинать воспроизведение торгов.

В этом коротком видео (1 мин 36 сек) показано экспресс тестирование робота КоКоша на фьючерсном контракте BRH9 за 14 февраля 2019 года.

© 2013-2020 by Evgeny Shibaev. Powered by Allegro Common Lisp by Franz Inc.