© 2013-2020 by Evgeny Shibaev. Powered by Allegro Common Lisp by Franz Inc. 

Новые возможности JatoTrader© в версии 2.7

Ограничения бесплатной версии 2.7 Jatotrader(C) FREE:

Все основные функции "боевой" версии присутствуют в версии JatoFREE. К торгам можно подключиться через КВИК (луа-коннектор), через Транзак-коннектор или Смартком и торговать в режиме реального времени используя транспарентность, предоставляемую платформой.

Ограничения бесплатной версии:

1. Отсутствуют возможности использования встроенных роботов и настройки торговых сценариев с помощью активных линий в "боевом" режиме

2. Максимально возможное количество инструментов для анализа не ограничено, для торговли - любые два

3. Отсутствует возможность автоматически загружать и обрабатывать тиковые данные для множества инструментов одновременно.

4. Необходимо получать лицензионный ключ каждые 30 дней. При желании можно заказать ключ для версии JatoFREE на год.

5. Отсутствует бесплатная техническая поддержка. Но если у Вас возникнут сложности при подключении JatoTrader© к КВИКу или другие технические вопросы  вы можете использовать разовую техническую поддержку.

 

Основные изменения и новшества в версии 2.7

1. На основном графике появилась возможность отображать крупные "агрегированные" сделки.

Для настройки отображения крупных сделок нажмите кнопку "Volume On/Of" в меню основного графика (рисунок снизу).

индикатор VWAP

Настройте фильтр объема, при превышении которого сделка будет отображена на графике в соответствующей по времени свече.

Зелеными кружками отражаются крупные  рыночные сделки на покупку, красными - на продажу. Учитывайте, что если вы хотите иметь представление о сделках порядка 2000 лотов, выставляйте фильтр объема немного меньше этой величины (например 1900), т.к. сделки "по рынку" по различным причинам не всегда удовлетворяются одним трейдом и остатки заявки могут быть исполнены позже. 

Для лучшей визуализации подберите приемлемый минимальный радиус кружка (обычно 5-6 пикселей, если не подписывать значения).

Маркет-дельта (разница между объемом рыночных покупок и продаж) отображается на гистограмме вертикальных объемов зеленым или красным цветом, "внутри" объема. Маркет-дельта текущей свечи подписывается в правом нижнем углу графика.

2. На основном графике можно открыть "агрегированный" биржевой стакан.

Агрегированный стакан предназначен для отображения скопления (суммы) заявок на уровнях, заданных трейдером, а также для выставления лимитных заявок "в один клик" внутри этого стакана (без использования торговой панели).

Для отображения стакана на график выберите в меню кнопку "Order book". Для настройки стакана вызовите меню правой кнопкой мыши "на стакане", как показано на рисунке снизу.

индикатор VWAP

Шаг цены при "агрегации" стакана означает количество уровней стакана, которые будут просуммированы начиная от лучших "бид/аск". Например, если лучший "аск" (цена предложения) 111850, а лучший "бид" (цена спроса) 111830, то при агрегации по 5 шагов, и глубине стакана в 50 на графике будут отображены по 10 уровней с каждой из сторон (покупка и продажа) как на рисунке. Первым уровнем для "асков" будет уровень, равный сумме лимитных заявок по ценам 111850, 111860, 111870, 111880  и 111890.

В верхней и нижней частях стакана отображается суммарный объем лимитных заявок на продажу и покупку соответственно.

Опция "Показывать все уровни" означает проецирование обычного стакана на "агрегированный".

Опция "Показывать разницу в уровнях"  отобразит прямоугольник зеленого или красного цвета, соответствующий превышению объема лимитных заявок над объемом заявок противоположной стороны, зеркальных, относительно данного уровня.

Опция "Активный стакан" позволяет активировать "активные" зоны стакана (примерно 20 пикселей влево от правой границы стакана) для выставления заявок в один клик. Если вам необходимо выставить лимитную заявку на продажу в количестве "рабочего" объема, переместите курсор мыши в зону "оферов" стакана (заявки на продажу)  около правой границы стакана. Когда появится маркер лимитной заявки, подведите его к нужному ценовому уровню и нажмите левую кнопку мыши. Заявка на продажу уйдет в торговую систему. По аналогии выставляйте заявку на покупку.

3. Новые возможности на частотном графике.

В версии JatoTrader© 2.7 изменено отображение графика накопленной маркет-дельты по барам. В ранних версиях можно было наблюдать "ступеньку", формирующуюся по значениям закрытия бара. В новой версии маркет-дельта отображается в виде свечей, показывающих не только значение закрытия, но и открытие, максимум и минимум маркет-дельты внутри частотного бара.

Лайфхак (LifeHack) для трейдера:

На графике внизу показаны оптимальные зоны  (подсвечены вертикальными темно-зелеными прямоугольниками)  для покупки фьючерсного контракта на нефть брент BRF8 7 декабря 2017 года. Фактически это 1-минутный частотный график. Зонами наилучшей покупки считаются: последовательно слабо растущая маркет-дельта (голубые бары) при одновременно низкой интенсивности покупок.

Зонами фиксации прибыли (от покупок) считается остановка ценового движения после сильного всплеска интенсивности покупок (вход в рынок "опоздавших" покупателей или спешное закрытие коротких позиций медведями).

индикатор VWAP

Курсор-перекрестие включается и выключается кнопкой "Cross cursor On/Off" в меню частотного графика. При наведении на бар кросс-курсором в верхней левой части графика отражаются основные параметры бара: цена (HIGH, LOW, OPEN, CLOSE - HLOP),накопленной маркет-дельты (HLOP), интенсивностей покупок (BI) и продаж (SI), объемно-тикового осциллятора (OTO) и длительности бара.

На левой шкале обозначаются значения (по закрытию бара) этих же индикаторов с горизонтальным пунктиром на графике.

В качестве метода формирования частотного бара теперь можно использовать время (в секундах), а также экстремумы маркет-дельты (когда бар по дельте закрывается при изменении модуля дельты не от значения закрытия дельты прошлого бара, а изменения дельты от максимума-минимума в текущем баре.

4. Журнал операций.

Журнал операций служит для сохранения результатов вашей торговли по различным инструментам и последующего их анализа, а также для сохранения и анализа результатов тестирования собственных "ручных" стратегий торговли или алгоритмических стратегий встроенных в платформу биржевых роботов.

Журнал операций сохраняется автоматически при выходе из программы, а также перед загрузкой журнала. 

Папка, где установлен JatoTrader © содержит папку JOURNAL. В этой папке находятся журналы по любому из инструментов, выбранных вами для сохранения результатов торговли. Папка, содержащая журналы носит имя биржевого символа инструмента. Например, все журналы для декабрьского фьючерсного контракта на рубль-доллар SiZ7 находятся в папке C:\JATOTRADER\JOURNAL\SIZ7. Файл, содержащий информацию о реальных сделках по SIZ7 носит имя SiZ7.trj и состоит из списка, совершенных вами сделок в формате csv. Примерный вид содержимого файла:

 

2017-12-01 22:45:00.000;SiZ7;1;59050;1927245450
2017-12-04 22:52:21.000;SiZ7;1;58930;1927245455
2017-12-05 10:20:10.000;SiZ7;1;58818;1927316249
2017-12-05 11:32:37.000;SiZ7;-1;58825;1927426535
2017-12-05 12:34:18.000;SiZ7;1;58764;1927509228
2017-12-05 12:54:04.000;SiZ7;-1;58781;1927526971
2017-12-05 13:56:24.000;SiZ7;1;58795;1927575872
2017-12-05 15:37:06.000;SiZ7;-1;58838;1927644717
2017-12-06 10:03:33.000;SiZ7;1;58894;1928025853
2017-12-06 10:38:58.000;SiZ7;-1;59119;1928101802

- где первый элемент в строке дата и время сделки в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000,

второй - символ (тикер) инструмента, третий - количество и направление операции (отрицательный знак означает "продажа"), четвертый - цена сделки, и пятый - ID идентификатор сделки на бирже. Значения разделены точкой с запятой, кроме последнего. Все строки отсортированы по возрастанию времени совершения операции.

Если вы ранее не пользовались JatoTrader©, вы можете запросить у вашего брокера отчет по операциям, сформировать файл в указанном формате и сохранить его в нужные папки под именем, соответствующему символу инструмента. Например, журнал операций по Газпрому должен быть сохранен в файл: C:\JATOTRADER\JOURNAL\GAZP\GAZP.trj После этого вы сможете загрузить журнал и анализировать сделки, которые вы совершили, видеть текущую позицию по инструменту и "эквити" вашей торговли прямо на графике.

Для корректного отображения текущей позиции сделайте так, чтобы на момент первой записи в журнале позиция была бы нулевой.

Если это невозможно, тогда сделайте первой записью сделку, отвечающую параметрам текущей позиции на тот момент. Так например, если у вас есть информация о сделках по Газпрому только с начала сентября месяца текущего года, и на этот момент у вас было 100 лотов Газпрома, купленных по цене  118.88 рублей за акцию, то первой записью в журнале будет строка:

2017-09-01 10:00:00.000;GAZP;100;118.88;0

а затем все остальные записи журнала.

Для того, чтобы загрузить журнал операций, выберите окно инструмента (кликнув по нему мышью), а затем в главном меню программы нажмите кнопку  "Загрузить журнал операций", как показано на рисунке внизу:

индикатор VWAP
 

Второе полезное назначение журнала операций - это сохранение и анализ результатов тестирования на тиковых данных ваших "ручных" или алгоритмических стратегий за выбранный период времени. Напоминаем, что тестирование стратегий производится без подключения к торговой системе, т.е. "в оффлайн".

Перед тем как начать тестирование выберите (кликните) любое окно инструмента (свечной график, частотный график или биржевой стакан) и нажмите в главном меню программы кнопку "Настройки тестирования". Затем задайте период тестирования (начальную и конечную даты). Введите имя журнала (кроме имени символа инструмента, т.к. в этом журнале хранятся ваши реальные сделки) и запускайте тест. Внизу на графике представлен результат тестирования робота "Тотоша" для фьючерсного контракта на нефть брент BRF8 с 27 ноября 2017 года по 8 декабря 2017 года. Торговля только "внутри дня" без переноса позиции через ночь. Максимальный риск - 1 контракт, гарантийное обеспечение (ГО) 4206 рублей. Стоимость шага цены 0.01 = 5 руб. 92 коп. Прибыль за 10 торговых сессий за вычетом комиссии составила около 50 процентов от суммы ГО. 3.81*100(шагов цены)*5.92 - 142(сделки)*1.5(комиссия)/4206*100%=48.56%

индикатор VWAP