Биржевой стакан

Биржевой стакан представляет собой линейку цен с фиксированным шагом. Шаг цены является характеристикой торгового инструмента. Например, для инструмента RIM5 шаг составляет 10, а для инструмента GAZP 0.01.

 

В стакане отображаются следующие виды котировок инструмента:

«ask» – предложения на продажу (темно-красный цвет).                                         Лучший «ask» – предложения на продажу по лучшей (наименьшей) цене -последняя сверху темно-красная строка;                                                                     Лучший «bid» – предложения на покупку по лучшей (наибольшей) цене -первая сверху темно-зеленая строка;                                                                           «bid» – предложения на покупку (темно-зеленый цвет). 

Если по определенной цене отсутствуют заявки, цена отображается на черном фоне (уровень 53703 на рисунке справа). Цена последней сделки подсвечивается в стакане ярче (настраивается пользователем). Спред отображается темно-серой полоской (настраивается пользователем) между зоной «оферов» и «бидов».

 

 

В стакане отображаются все созданные пользователем линии и тренды. Это удобно для анализа концентрации объемов заявок и реализованных объемов вблизи этих линий. Линии отображаются тем же цветом, что и на основном графике и имеют краткое наименование. Например, как на рисунке справа “BB-20-up” – верхняя граница полосы Боллинджера, заданная пользователем.

Рядом с каждым шагом цены отображается объем заявок (если они есть) в виде цифрового значения и гистограммы контрастного цвета (настраивается пользователем). Для изменения масштаба отображения гистограммы пользуйтесь мышью: при нажатой левой кнопки мыши начните движение мышью по стакану влево (увеличите масштаб) или вправо (уменьшите масштаб), добейтесь необходимого Вам масштаба отображения объема заявок на ценовом уровне (рисунок справа). Для прокрутки ценовой шкалы подведите курсор на шкалу и, удерживая нажатой левую кнопку мыши на ценовой шкале начинайте движение мыши вверх или вниз.

 

В левой части стакана отображается гистограмма объемов и дельты объема, прошедших на каждом из ценовых уровней стакана (рисунок слева). Дельта подсвечивается зеленым и красным цветом внутри каждого объема (в зависимости от того покупок или продаж было больше на этом ценовом уровне). Шкала в левой части стакана отображает объем и дельту в цифровом выражении. Левая гистограмма «плавающая», в ней суммируются объемы и дельта прошедшие за последние N-изменений цены (настраивается пользователем). Чтобы получить гистограмму за торговую сессию,  этот параметр должен быть настроен на большое значение, например 100000. Для более динамичного анализа параметр может быть 1000. 

Внутри стакана также отображается график последних изменений цены «агрегированная» лента. Это лента тиков, объединенных в сделки, предположительно соответствующих одной и той же заявке. Если объем сделки больше или равен объему фильтра, выставленному пользователем, то будет нарисован прямоугольник соответствующего цвета с объемом сделки. Объем сделки соответствует удовлетворению (или частичному удовлетворению) заявки инициатора сделки на рынке. Если в обычной "ленте" можно наблюдать только тики, в данной ленте, по специальному алгоритму, один или несколько тиков объединяются в сделку. Например, инициатор сделки покупает 100 контрактов "по рынку", из них удовлетворяются 86 контрактов, в обычной ленте тиков вы увидите последовательность из нескольких сделок (8 12 1 1 3 5 22 1 2 12 5 5 1 8), на самом деле со стороны инициатора сделки была выставлена одна заявка на покупку 100 контрактов. В рассматриваемом случае будет нарисован зеленый прямоугольник с числом 86. Если объем, прошедший по определенной цене, меньше установленного минимального (например, меньше 10 контрактов), то вместо прямоугольника будет нарисована линия до этой точки.

Заявки пользователя на покупку отображаются в стакане линией зеленого цвета, заявки на продажу линией красного цвета с числом справа от линии, обозначающим количество лотов (контрактов) в данной заявке. Позиции пользователя отображаются в стакане треугольником, направленным вершиной вниз или вверх (для короткой позиции красного, для длинной позиции зеленого цвета), вершина которого указывает на уровень открытия позиции. Число справа от треугольника - это объем открытой позиции, например -10, обозначает, что открыт "шорт" на десять контрактов или лотов инструмента. От треугольника идет вертикальная полоска зеленого  или красного цвета (в зависимости от прибыльности или убыточности позиции) с маркером, обозначающим текущую прибыль-убыток в случае немедленного закрытия позиции.

Для выставления лимитной заявки на покупку (продажу) в стакане нажмите кнопку 9 (4) на торговой панели инструмента и кликните левой клавишей мыши на нужный ценовой уровень в стакане. Заявка на покупку (продажу) в количестве, указанном в поле 7 (6), будет отправлена в торговую систему. 

Второй способ активировать режим выставления лимитной заявки это навести курсор мыши на стакан в зону «бидов» и нажать пробел – будет активирован режим выставления лимитной заявки на покупку. Деактивация – повторное нажатие пробела при нахождении курсора в зоне «бидов».  По аналогии – для лимитных заявок на продажу.

 

Управление заявками в биржевом стакане

Для снятия заявки в стакане левой клавишей мыши на красный крестик на уровне заявки. Заявка будет снята.

Если по одной цене стоят несколько заявок, то клик мыши приведет к удалению наиболее поздней выставленной заявки (по методу LIFO последним пришел – первым вышел).

Для переноса выставленной заявки мышью на другой уровень подведите курсор мыши в любое место уровня, на котором выставлена заявка, за исключением красного крестика. Удерживая нажатой левую кнопку мыши переместите курсор на требуемый уровень в стакане и отпустите левую кнопку мыши. Заявка будет выставлена на указанный ценовой уровень.

 

 

 

Для изменения масштаба отображаемой в стакане информации используйте кнопки «-» и «+» в нижней части стакана.

Для для выбора «автоцентровки» или плавающей шкалы используйте левую кнопку в нижней части стакана.

Настройки биржевого стакана

Для вызова окна настроек биржевого стакана кликните правой кнопкой мыши на  стакане. Откроется окно, изображенное на рисунке слева:

 

 

Флажок «Smart tape» обозначает выбор для отображения «агрегированной» ленты сделок в стакане. Если флажок сброшен то будет отображаться лента «нож», как на рисунке справа.

Лента «нож» изменяет свое значение только при изменении цены текущего тика относительно цены предыдущего тика, вне зависимости от того принадлежит ли текущий тик одному и тому же ордеру или нет.

 

 

Поле «Фильтр объема» устанавливает минимальное значение объема в сделке, которое будет отображаться на ленте прямоугольником с подписью объема. Объемы менее указанного, будут отображаться только «ломанной» линией.

Поле «Длина списка сделок» задает количество сделок относительно последней сделки, по которым будут строиться горизонтальные объемы в стакане. При появлении очередной сделки она будет добавлена в конец списка, а первая в списке сделка будет из него удалена. Таким образом пользователь может задать удобный ему динамический кластер горизонтальных объемов. Если вы желаете иметь в стакане картину горизонтальных объемов за всю торговую сессию, устанавливайте это значение заведомо большим, например 500000. Если необходимо видеть динамику последних изменений – задайте значение 350-1000.

Флажок «Автоцентровка спреда» («Auto centered spread») - включение/отключение автоцентровки стакана. При выключенной автоцентровке спреда график цены в стакане будет двигаться к верхней или нижней границы стакана. При достижении четвертой строки сверху (снизу) стакан будет сдвинут на одну строку вниз (вверх).

Флажок «Градиент» - включение/отключение градиентной окраски зоны бидов и оферов.

Флажок «Черный» - включает/выключает окраску зоны бидов и оферов в черный цвет.

Флажок «График цены» («Price line») - включение/отключение отображения ленты сделок в стакане.

Кнопка «Цвет графика» («Price line color») для настройки цвета ленты.

Флажок «Цвета бид/аск объемов» («Bid Ask size highlight») - включение/выключение цветовой подсветки объема заявок в стакане.

«Цвет для аск» («Ask size color») и «Цвет для бид» («Bid size color») - кнопки настройки цветов заявок на продажу и покупку.

«Цвет зоны аск» и «Цвет зоны бид» - кнопки настройки цвета зоны оферов и бидов в стакане.

«Цвет спреда» - кнопка настройки цвета спреда – полосы между зоной аск и бид.

«Шкала цены» и «Шкала объема» - кнопки настройки цвета ценовой и объемной шкалы соответственно.

«Основной шрифт» - кнопка вызова меню настройки основного шрифта в стакане.

«Горизонтальные объемы» («Horizontal traded size») - флажок включения/выключения проторгованных горизонтальных объемов в стакане.

«Горизонтальные объемы с дельтой» («Horizontal size with Delta») - флажок включения / выключения отображения дельты на проторгованных горизонтальных уровнях в стакане.

«Подписывать горизонтальные объемы» - флажок для включения/выключения подписей горизонтальных объемов.

«Цвет дельты продавцов», «Цвет дельты покупателей», «Шкала дельты продавцов» и «Шкала дельты покупателей» - кнопки настройки соответствующих цветов.

«Трендовые линии» - флажок включения/выключения отрисовки трендовых линий в стакане.

Кнопка «Фон подписи» - трендовых линий в стакане.

«Длинная позиция», «Короткая позиция» - кнопки настройки цвета отображения длинной и короткой позиции в стакане.

«Цена последней сделки» - кнопка настройки цвета отображения последней сделки в стакане.

«Шаблоны» - поле ввода и кнопка для сохранения имени шаблона настроек стакана в файл, а также загрузки созданного ранее шаблона. Файл настроек шаблона стакана имеет расширение .DTM

Кнопка «Save» для сохранения изменений в настройках. Кнопка «Cancel» -для отмены изменений.

 

© 2013-2020 by Evgeny Shibaev. Powered by Allegro Common Lisp by Franz Inc.