© 2013-2020 by Evgeny Shibaev. Powered by Allegro Common Lisp by Franz Inc. 

Основные принципы торговли с использованием транспарентности JatoTrader©

На рисунке внизу представлен график фьючерса на акции сбербанка SRM5 на «частоте» 80 тиков на бар. Рассмотрим принципы торговли с помощью JatoTrader© на слабо трендовом или боковом рынке.

 

Светло-зелеными прямыми линиями обозначены основные сигналы к покупке, красными прямыми линиями – сигналы к продаже. В данном случае мы не рассматриваем интерпретацию сигнала как открытие или закрытие позиции, а рассматриваем как наиболее выгодную точку той или иной операции (покупка или продажа).

Первая зеленая стрелка – точка вероятной покупки – возникает в результате комбинации двух сигналов: 1) наклонная зеленая линия вниз, проведенная через падающие пики интенсивности продаж. 2) наклонная зеленая линия вверх – проведенная через растущие нижние точки объемно-тикового осциллятора (ОТО). Говоря простым языком, мы видим падение интенсивности продаж при дальнейшем снижении цены (дивергенция) и, одновременно, увеличивающийся вторично объем покупок.

Первая красная стрелка (сигнал к продаже) появляется после падения интенсивности покупок при дальнейшем росте цены (дивергенция) и последовавшим за ним падении пиков ОТО.

Второй сигнал к покупке сформировался после четвертого подряд падающего пика интенсивности продаж при дальнейшем снижении цены (дивергенция) и последовавшим тройным разворотом ОТО снизу вверх.

Второй сигнал к продаже (вторая красная стрелка)- две красные наклонные линии: верхняя соединяет падающие разворотные точки ОТО, нижняя соединяет падающие пики интенсивностей покупок.

 

Еще старинный пример. В данном случае выбран в качестве инструмента мартовский фьючерсный контракт на индекс РТС RIH4. Тюнер настройки на частоту установлен на 250 тиков на бар. На спокойном рынке значение тюнера должно быть меньше, а на бурном рынке больше. Это гарантирует Вам то, что Вы не пропустите значимых изменений в интенсивностях покупок или продаж.

На рисунке снизу цифрой 1 в красном квадрате обозначена интенсивность продаж, цифрой 3 -интенсивность покупок, цифрой 2 - объемно-тиковый осциллятор (ОТО), учитывающий и количество тиков на покупку-продажу, и их объем. Фиолетовыми прямыми линиями обозначено направление максимумов (минимумов) ОТО. Зелеными прямыми линиями обозначено направление максимумов интенсивностей покупок, красными прямыми - направление максимумов интенсивностей продаж.

Первая точка входа в "длинную" позицию обозначена крайней левой зеленой стрелкой. Ей предшествует формирование двойного минимума ОТО с обязательным условием: последний минимум больше предыдущего, т.е. минимумы ОТО растут (фиолетовая растущая линия) и увеличение интенсивности покупок с явным превышением над интенсивностью продаж (зеленая растущая линия). Дополнительным подтверждением является прохождение наверх значимого уровня "a".

Зона фиксации прибыли обозначена розовым овалом 2. Здесь мы видим падающую интенсивность покупок (падающая зеленая линия, проведенная через максимумы интенсивностей покупок) и падающие максимумы ОТО (фиолетовая линия). Если принять больший риск, то в этом месте можно открыть "короткую" позицию.

Следующая зона открытия "длинной" позиции обозначена зеленым овалом 3. Падающая в максимумах интенсивность продаж (красная линия) и растущий в минимумах ОТО - дивиргенция ОТО (фиолетовая линия). Подтверждение - значимый уровень "b".

Розовая зона 4 - закрытие "длинной" позиции: дивиргенция ОТО (снижаются максимумы ОТО, и при этом цена растет) и дивиргенция интенсивностей покупок (снижаются максимумы интенсивности покупок и при этом цена растет).

Зеленая зона 5 - открытие "длинной" позиции: дивиргенция ОТО и дивиргенция интенсивностей покупок. Подтверждение - отбой от значимого уровеня "b".

Розовая зона 6 - закрытие "длинной" позиции: тройная дивиргенция ОТО (снижаются максимумы ОТО и при этом цена растет) и дивиргенция интенсивностей покупок (снижаются максимумы интенсивности покупок и при этом цена растет). Подтверждение - значимый уровень "d".

Зеленая зона 7 - снова открытие "лонга" на падении максимумов интенсивностей продаж и росте максимумов ОТО (дивиргенция с ценой). Подтверждение: цена отбивается наверх от значимого уровня "с".