© 2013-2020 by Evgeny Shibaev. Powered by Allegro Common Lisp by Franz Inc. 

Частотная панель

Основной «изюминкой» JatoTrader©, ее главным преимуществом и главным отличием от существующих платформ является разработанная нами частотная транспарентность рынка, на основе которой мы создали новейшие методы биржевой торговли. Эти методы позволяют объективно взглянуть на рынок «изнутри», и заключаются не в анализе цены инструмента как свершившегося факта, а в анализе действий участников рынка, которые привели к такому изменению цены.

 

Мы не рассматриваем пока действия участников в биржевом стакане, т.к. это более «зашумленный» процесс, и современные алгоритмы могут «нарисовать» в стакане практически любую «картинку», которая может не отражать реальность в полной мере.

Мы рассматриваем «ленту», т.е. реально прошедшие сделки определенного объема и направления.

 

Участники рынка могут воздействовать на цену актива лишь двумя параметрами - это объемом покупок или продаж и их интенсивностью. JatoTrader© представляет пользователю возможность следить за этими параметрами в режиме реального времени. Для этого разработаны три основных динамических индикатора: интенсивность покупок, интенсивность продаж и объемно-тиковый осциллятор. Как торговать, используя эти индикаторы можно посмотреть здесь.

 

На рисунке снизу классические свечи с периодом 1 минута фрагмента графика фьючерса на индекс РТС RIU5 за 6 июля 2015 года.

А на следующем рисунке частотный график за тот же временной период 6-го июля 2015 года. Светло-зеленым контуром обозначена интенсивность покупок, красным интенсивность продаж, фиолетовой линией обозначен объемно-тиковый осциллятор. Каждая свеча формируется через 150 тиков.

 

Превышение интенсивности покупок над интенсивностью продаж при одновременном росте интенсивности покупок называется «атакой покупателей». Оптимальное место для вхождения в длинную позицию – это точка минимального значения интенсивности покупок с последующим увеличением ее в следующем периоде, подтвержденное движением цены вверх.

Для входа в короткую позицию справедливо обратное.

 

На частотной панели, отображается график цены инструмента, где каждая ценовая свеча формируется через заданное количество тиков, лотов (контрактов) или изменений дельты по модулю.

 

Так выглядит частотный график для RIU5 за 1 июня 2015 года в масштабе 1000 тиков на бар.

А так – тот же инструмент и та же дата, но слева обычный 5 минутный график инструмента, а справа – частотный график, где каждая свеча формируется при изменении модуля дельты на 1000 контрактов:

Как видно, на правом рисунке получился отличный фильтр.

 

На частотной панели, можно отобразить гистограмму горизонтальных объемов, т.е. объемов, прошедших в пределах верхней и нижней ценовых границ уровня. Можно анализировать кластеры как по объему:

Так и по "дельте":